Финтех

Однако коэффициент Сортино учитывает только негативный риск, что особенно важно для инвесторов, склонных к риску. Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность, охватывая как восходящие, так и нисходящие движения. Он предоставляет показатель доходности с учетом риска, сравнивая избыточную доходность инвестиции со всей ее волатильностью. С другой стороны, коэффициент Шарпа фокусируется исключительно на нисходящем риске, в частности, на […]